Demande de fourniture de réversion moyenne MT4 Demande d'offre avec concept de réversion moyenne Le concept de négociation de la demande d'offre repose sur le déséquilibre entre les volumes d'achat et de vente sur les marchés financiers. Pour les commerçants typiques, la zone de demande d'approvisionnement sert de tournant. Quand nous avons examiné son concept original, nous avons constaté que la négociation de la demande d'offre initiale peut être mieux réalisée à la période de réversion moyenne plutôt que de la période tendancielle. Pour la démonstration de ce concept, pour toute zone de demande d'offre de travailler comme un commerce réussi, le prix doit toucher la zone de base, s'éloigner, puis revenir à la zone à nouveau. Enfin notre métier sera placé et le prix devra s'éloigner de la zone à nouveau. Pour la négociation de la demande d'offre avec succès, le mouvement zigzag du prix est essentiel. Ce type de mouvement en zigzag est également les caractéristiques typiques de réversion moyenne. Nous ne pouvions pas croire que les commerçants ne repèrent pas la demande de l'offre en profondeur en termes de concept de réversion moyenne. Nous présentons ici l'algorithme et la stratégie de trading basés sur la zone de demande d'offre dans le concept de réversion moyenne. Analyse du profil de marché quotidien, hebdomadaire et mensuel pour mesurer davantage les caractéristiques de réversion moyenne du marché (la zone de valeur et le calcul du point de contrôle sont inclus.) Quotidien, hebdomadaire , Pivot Analysis mensuel pour améliorer votre analyse de réversion moyenne Capacité de faire plusieurs analyses de temps sur le même graphique. (L'utilisation simultanée de zones horaires, 4 heures et quotidiennes de demande d'approvisionnement est possible.) Détection automatique de chaque zone de demande d'approvisionnement. (Facile à identifier quelle zone est vierge et qui ne l'est pas.) Son, E-mail, La notification Push est possible lorsqu'une zone de demande d'approvisionnement est touchée ou uniquement pour une zone sélectionnée (mode recommandé). Comment utiliser Mean Reversion Supply Demand Notre outil offre un profil de marché quotidien, hebdomadaire et mensuel pour évaluer les chances de la réversion moyenne pour le marché. Pour construire le profil du marché, le calendrier pour le graphique doit être soigneusement choisi pour le bon calcul du profil du marché. Normalement, il est important de reconnaître le mouvement des prix en dehors de la zone de valeur. Le profil du marché quotidien pourrait vous offrir une possibilité de réversion moyenne à court terme comparativement à une fois par semaine et par mois. Profil quotidien du marché: la période M5 à H1 peut être utilisée. M30 est recommandé. Profil du marché hebdomadaire: La période M30 à H4 peut être utilisée. H1 est recommandé. Profil mensuel du marché: les délais de H1 à D1 peuvent être utilisés. H4 est recommandé. En plus de l'analyse du profil du marché, vous pouvez également ajouter une analyse de pivot quotidienne, hebdomadaire et mensuelle pour améliorer votre précision. Pour détecter une zone de demande d'approvisionnement valide, nous vous recommandons d'utiliser deux ou trois périodes en même temps dans un graphique pour détecter une zone valide. Pour un exemple, vous pouvez ouvrir un graphique horaire et vous pouvez appliquer notre Demande d'offre de réversion moyenne pour détecter la zone de demande d'offre horaire et 4 heures dans le même graphique. L'offre et la zone de demande confirmée dans des délais multiples offrent normalement de meilleures cotes pour votre trading. Lorsque vous avez trouvé la bonne zone de demande d'offre pour la négociation, cliquez sur Boîte de l'offre ou la zone de demande pour voir votre configuration de négociation, y compris le bénéfice cible, stop loss level (Totalement automatique). Utilisez au mieux notre système d'alerte Selected Zone Only. Lorsque vous utilisez cet outil seul, nous vous recommandons d'utiliser Market profile et Pivot Analysis ensemble pour prendre votre décision et un indicateur de tendance simple pour vous assurer que vous n'êtes pas contre la tendance à long terme. Dans le même temps, l'hybridation de la stratégie de demande d'offre avec nos autres outils puissants peut donner de meilleurs résultats. L'hybridation peut toujours améliorer vos chances de succès dans votre négociation. Nous offrons une gamme diversifiée d'outils de négociation pour les commerçants sérieux. Utiliser la zone de demande d'approvisionnement: utilisez cette fonction pour activer et désactiver la détection de zone d'offre. Temps de calcul: Définissez cette durée pour une analyse de temps multiple Force à l'origine: 0 à 2 seulement (2 par défaut, recommandé) Barres à analyser: barres de quantité pour le calcul pour le calcul de la demande d'approvisionnement Ratio de récompense max. Prendre n'importe quelle paire hautement corrélée, par exemple AUDUSDNZDUSD, quand ils dissocient, courent le plus haut, achètent le plus bas, en anticipation qu'ils reviennent à la À laquelle les positions sont fermées. Pratiquement tous les threadsforums qui discutent des échanges de paires FX commencent et finissent dans la confusion. Les traders semblent aimer l'idée de paires de négoce FX, mais je n'ai pas vu une stratégie conceptualisée très bien, et encore moins échangé bien. Ce thread tentera d'inverser cette tendance. Pairs Stratégie Trading: Ive tombe sur un indicateur MT4 intéressant qui joliment conceptualise FX paires trading, me donnant un bon point de départ. L'image ci-jointe montre un indicateur bollinger bande regarder, mais la différence ici est que l'oscillateur représente la différence de prix entre 2 paires. Lorsque l'oscillateur se déplace vers l'un ou l'autre extrême les 2 paires indiquent un découplage acheter la paire inférieure court la paire plus élevée, TP à la réversion à la moyenne. Cependant, tout comme la bollinger band trading, le prix en contact avec la bande de déviation standard ne représente pas toujours un achat ou de vendre. Ces signaux doivent être filtrés intelligemment. Note: Parce que l'indicateur que je me réfère est un commercial, et je ne veux pas ce fil déplacé à la section commerciale, je ne citerai pas de noms ni de fournir un lien ici. Mon espoir est que soit il ya déjà une bonne version gratuite de cet indicateur flottant ou quelqu'un tech savvy peut whip un pour nous. L'objectif de ce fil: 1 thrash sur les avantages et les inconvénients de la négociation de la paire 2 si nous pouvons passer à travers cela, construire une stratégie Nous contacter | Sont corrélées, je pense que baser une stratégie sur le retour à un moyen est risqué. Si les 2 paires tendent à revenir à une valeur moyenne, alors vous verriez le graphique AUDNZD osciller autour d'un pivot et ce n'est pas le cas. Bien sûr, en regardant le graphique, vous serez probablement en mesure d'identifier les endroits où cela se produit, mais en temps réel, pas si facile. Vous ne pouvez pas acheter juste Aussie et vendre Kiwi. Ce faisant, vous vous retrouvez avec une position longue sur AUDNZD. Vous devez équilibrer la taille des positions en fonction du facteur de cointegration actuel des deux paires. Le filtre dont vous avez besoin est un test de racine unitaire comme le test DickeyFuller Augmenté Soyez conscient que ces tests - besoin de beaucoup d'échantillons pour donner une lecture valide (lag) - mauvais résultats sur les données du marché (série chronologique intégrée fractionnée) Pas d'avidité. Sans peur. Juste des maths. Rejoint le juil. 2009 Statut: Commerce. La revue. Améliorer 985 Posts 7bit a écrit une EA qui fait presque tout pour vous. Le filtre que vous avez besoin est un test de racine unitaire comme le test DickeyFuller avertis. Soyez conscient que ces tests - besoin de beaucoup d'échantillons pour donner une lecture valide (lag) - mauvais résultats sur les données du marché (série chronologique intégrée partiellement) Wasnt 7bits EA pour co - Intégration, pas de corrélation, ce qui est ce que PeterE parle de Im conscient de deux écoles principales de la pensée concernant le commerce des couples. Les deux impliquent une réversion moyenne. Les deux ont des avantages et des inconvénients. 1) Empirique ou sans modèle (corrélation) L'école empirique calcule un écart sur deux (ou plus) corrélations fortement corrélées et écarts entre les métiers qui se propagent à la moyenne ou à un autre point. Le calcul peut être quelque chose comme: spread A coef1 - B coef2 Où A et B sont deux paires corrélées et coef1 et coef2 représentent des coefficients de pondération betas constantes qui aident à normaliser rendre la propagation plus stationnaire pour faciliter la réversion moyenne. Je connais 3 méthodes pour calculer les coefficients: a) la volatilité, comme ATR1 ATR2 (où 1 et 2 sont des paires de devises corrélées) b) des bêta comme betaA cov (A, B) var (B) pour obtenir un bêta pour le symbole A en Termes du symbole B c) cointegration pour calculer les vecteurs propres bêta à utiliser comme poids. Pro: le commerce de paires sans modèle est exceptionnellement facile à comprendre et assez facile à échanger. Une fois que vous avez mis sur certains poids, vous appliquez simplement des règles à une propagation pour la réversion moyenne. En supposant que les paires A et B restent corrélées, vous obtenez éventuellement une réversion moyenne. Il est intéressant de noter que les corrélations basées sur les données du marché sont notoirement peu fiables. Con: Si un choc se produit lorsque le découplage A B, la propagation tendance et une stratégie de réversion moyenne entraînera des pertes. 2) Modèle basé sur la cointegration La méthode de cointegration basée sur le modèle utilise généralement la méthode à deux étapes d'Engle-Granger ou la méthode de Johansen qui testent le co-mouvement à long terme entre les couples. Co-mouvement est différent de la corrélation en ce que les paires n'ont pas à se déplacer ensemble tout le temps (comme dans la corrélation), ils ont simplement besoin de revenir (plutôt que de dérive) et de rester à une certaine distance. Il existe d'autres tests tels que le test Phillips-Ouliaris qui tentent de tenir compte des ruptures structurelles dans les données. Dans le cas de la méthode en deux étapes d'Engle-Granger, les bêta de la régression fournissent les tailles des échanges pour les paires. Avec Johansen, les vecteurs propres sont utilisés pour dimensionner le commerce de propagation. Con: ruptures structurelles (comme dans l'école empirique) ne peuvent être facilement identifiés avant qu'ils ne se produisent et, par conséquent, les tendances peuvent se produire dans le commerce réel qui ne se produisent dans les tests. De plus, la régression est une méthode d'optimisation et, par conséquent, il peut y avoir une tendance naturelle à ce que le calcul de l'écart soit surestimé. Pro: Des tests statistiques supplémentaires tels que le FAD (dickey plus complet) peuvent être utilisés pour valider ou gagner une certaine confiance quant à savoir si une relation de coïntégration existe réellement en premier lieu. Mais, il est intéressant de noter que, comme tous les tests statistiques, en passant le FDA ne garantit pas que la propagation restera cointegrated sur de nouvelles données invisibles. Sommaire Peut-être la première question devrait être réellement: devrais-je utiliser une méthode de réversion moyenne sur les marchés financiers Les marchés ont des distributions à queue de graisse et donc une stratégie de réversion moyenne commence à un désavantage par rapport à la structure du marché. Cela signifie essentiellement que les paires et les écarts calculés à partir de ces paires auront une tendance naturelle à ne pas rester stationnaire et donc les spreads ne peuvent pas signifier revenir sur le long terme. Les marchés ont des distributions à queue grasse et donc une stratégie de réversion moyenne commence à un désavantage par rapport à la structure du marché. Cela signifie essentiellement que les paires et les écarts calculés à partir de ces paires auront une tendance naturelle à ne pas rester stationnaire et donc les spreads ne peuvent pas signifier revenir sur le long terme. J'avais commencé à écrire un gros poste, mais il est évident, pas que lié à la négociation de paires et un gaspillage d'espace ainsi supprimé. Points OP sont plus pertinents que votre question. Les marchés ont des queues grasses mais ont AUSSI tendance à revenir à la moyenne (certains plus que d'autres) et le faire la plupart du temps. Lorsque les grosses queues se produisent sont prévisibles une grande partie du temps (annonces de nouvelles majeures, le marché openscloses etc). Vous êtes mal informé de penser les stratégies de réversion moyens ont un inconvénient. Il y a une chose que vous pourriez vouloir regarder qui obtiendra beaucoup de la foule de détail au large de côté quand je dis que c'est la moyenne dans. Beaucoup de gens Qui négocient des spreads et des actions de commerce de paire, au lieu de dire d'entrer dans leur position complète d'un point, pourrait entrer la moitié à un point, puis une autre moitié à un autre point (si elle y arrive), ou le faire dans les tiers, etc. Être flexible en fonction de la volatilité de la paire et des conditions du marché. Personnellement, je regarde les stocks de négociation de paire ou de la diffusion d'autres instruments plutôt que de négociation de la paire de forex que vous êtes effectivement juste négocier une paire croisée. Ou peut-être la diffusion d'une monnaie avec un autre instrument plutôt que d'une autre monnaie. Si je pouvais revenir au début de mon voyage commercial ou a été de recommander à quelqu'un comment se lancer dans le commerce, je pense paires tradingspreading est un excellent moyen d'aller. Inscrit en janvier 2007 Statut: en développement. 914 Posts Peut-être la première question devrait être: devrais-je utiliser une méthode de réversion moyenne sur les marchés financiers Les marchés ont des distributions à queue de graisse et donc une stratégie de réversion moyenne commence à un désavantage par rapport à la structure du marché. Cela signifie essentiellement que les paires et les écarts calculés à partir de ces paires auront une tendance naturelle à ne pas rester stationnaire et donc les spreads ne peuvent pas signifier revenir sur le long terme. Pour ceux qui sont intéressés à comprendre un peu plus sur la nature de l'inconvénient de réversion moyenne je mentionne:
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